Home Current Archive Editorial board
About us
About Author Guidelines Special Issues For Reviewers Responsibilities of editors Journal scope
News Contact
×
Home Current Archive Editorial board

About Author Guidelines Special Issues For Reviewers Responsibilities of editors Journal scope
News Contact
Scientific article
Published: 31.12.2014.
<< Prev | Next >>
PDF
https://doi.org/10.7251/NOE1614016R

MODELIRANJE ŠTETA U OSIGURANJU PRIMENOM MEŠAVINE LINEARNIH EKSPONENCIJALNIH RASPODELA

By
Vesna Rajić ,
Vesna Rajić

Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet Beograd , Beograd , Serbia

View authors publications

Search this author on:

PubMed | Google Scholar
Tatjana Rakonjac-Antić
Tatjana Rakonjac-Antić

Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet Beograd , Beograd , Serbia

View authors publications

Search this author on:

PubMed | Google Scholar

Abstract

Određivanje raspodela verovatnoća šteta je veoma značajno za osiguravajuće kompanije, jer se na osnovu njih određuju premije osiguranja, rezerve, solventnosni kapital i samopridržaj kompanije. U radu se predlaže primena mešavine linearnih eksponencijalnih raspodela za modeliranje šteta u osiguranju. Ocene po metodu maksimalne verodostojnosti parametara ove raspodele se dobijaju korišćenjem EM algoritma. Izvedeni su obrasci za izračunavanje VaR i TVaR.

Keywords:

štete u osiguranju,
linearna eksponencijalna raspodela,
mešavina linearnih eksponencijalnih raspodela,
funkcija maksimalne verodostojnosti,
mere rizika

References

1.
Bilmes J. A Gentle Tutorial of the EM Algorithm and its Application to Parameter Estimation for Gaussian Mixture and Hidden Markov Models. 1998;
2.
Bohning D. 1999;
3.
Dempster A, Laird N, Rubin D. Maximum-likelihood from incomplete date via the em algorith. J Royal Statist Soc Ser B. 1977;1–38.
4.
Hardy M. An Introduction to Risk Measures for Actuarial Applications. CAS Exam Study. 2006;1–31.
5.
Kim SH. Calibrated initials for an EM applied to recursive models of cstegorical variable. Computational Statistics & Data Analysis. 2002;97–110.
6.
Kočović J, Rajić V, Jovanović M. Estimating a Tail of the Mixture of Lognormal and Inverse Gaussian Distribution. Scandinavian Actuarial Journal. 2013;10.
7.
Kočović J, Šulejić P, Rakonjac-Antić T, Osiguranje. Centar za izdvačku delatnost, Ekonomski fakultet. 2010;
8.
Linsday B. Mixture Models: Theory, Geometry and Application. 1995;
9.
Mclachlan G, Peel D. 2000;
10.
Rajić V, Stanojević J. Mešavina linearnih eksponencijalnih raspodela. 2010;739–42.
11.
Woodward W, Parr W, W, Schucany R, Lindsey H. A comparision of minimum distance and maximum likelihood estimation of mixture proportio. J Amer Statist Assoc. 1984;590–8.

Citation

Copyright

Article metrics

Google scholar: See link

{{ submission.title }}
Issue image
Vol 8, Issue 16, 2014
МОГУЋНОСТИ УПРАВЉАЊА КАТАСТРОФАЛНИМ РИЗИЦИМА MODELIRANJE ŠTETA U OSIGURANJU PRIMENOM MEŠAVINE LINEARNIH EKSPONENCIJALNIH RASPODELA ПРОБЛЕМИ РАЦИО АНАЛИЗЕ У НЕЖИВОТНОМ ОСИГУРАЊУ НОВИ ОБЛИЦИ МАРКЕТИНШКИХ АКТИВНОСТИ И ДИЗАЈНИРАЊЕ АМБАЛАЖЕ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА У ФУНКЦИЈИ ПОВЕЋАЊА ИЗВОЗА РЕФЛЕКСИЈЕ ДУЖНИЧКЕ КРИЗЕ ЕВРОЗОНЕ НА ЕКОНОМИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ See full issue

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.